國泰食品飲料行業(yè)指數(shù)的基金全稱為國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金，基金代碼為160222，發(fā)行日期為2014年9月15日，成立日期為2014年10月23日。根據(jù)國泰基金官網(wǎng)上的數(shù)據(jù)顯示，截止至2020年3月31日，國泰食品飲料行業(yè)指數(shù)的資產(chǎn)規(guī)模為27.29億元人民幣，份額規(guī)模為24.2721億份，基金經(jīng)理為梁杏和徐成城。
在投資范圍上，國泰食品飲料行業(yè)指數(shù)的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股、債券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
在投資策略上，國泰食品飲料行業(yè)指數(shù)主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應的調(diào)整。但因特殊情況(如成份股長期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量發(fā)生變化、成份股公司行為、市場流動性不足等)導致本基金管理人無法按照標的指數(shù)構成及權重進行同步調(diào)整時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。
在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求基金凈值收益率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
