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通達(dá)信波動率指標(biāo)公式

咚咚 發(fā)布時間:2025-06-19 00:44:14 熱度:1244

SHORT:=5;

LONG:=20;

VIX_INNER:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1);{隱含波動率}

VIX_SHORT:STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波動率}

VIX_LONG:STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{長期波動率}

DIFF:VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。

股市波動率的類型:

1、實際波動率

實際波動率又稱作未來波動率,是指對期權(quán)有效期內(nèi)投資回報率波動程度的度量,由于投資回報率是一個隨機(jī)過程,實際波動率永遠(yuǎn)是一個未知數(shù)?;蛘哒f,實際波動率是無法事先精確計算的,人們只能通過各種辦法得到它的估計值。

2、歷史波動率

歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內(nèi)所表現(xiàn)出的波動率,它由標(biāo)的資產(chǎn)市場價格過去一段時間的歷史數(shù)據(jù)反映??梢愿鶕?jù){St}的時間序列數(shù)據(jù),計算出相應(yīng)的波動率數(shù)據(jù),然后運(yùn)用統(tǒng)計推斷方法估算回報率的標(biāo)準(zhǔn)差,從而得到歷史波動率的估計值。

如果實際波動率是一個常數(shù),它不隨時間的推移而變化,則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。

3、預(yù)測波動率

預(yù)測波動率又稱為預(yù)期波動率,它是指運(yùn)用統(tǒng)計推斷方法對實際波動率進(jìn)行預(yù)測得到的結(jié)果,并將其用于期權(quán)定價模型,確定出期權(quán)的理論價值。

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